PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с IS0Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с IS0Z.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE).

SPFV.DE и IS0Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и IS0Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и IS0Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.26%10.77%-5.01%7.69%-20.74%-7.95%12.00%0.04%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как IS0Z.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0Z.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IS0Z.DE с доходностью -1.26%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

IS0Z.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.19%
3 года*
2.45%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с DBZB.DEIS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с GLDIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с HYG

Сравнение комиссий SPFV.DE и IS0Z.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS0Z.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. IS0Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c IS0Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEIS0Z.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.74

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

2.29

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. IS0Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IS0Z.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и IS0Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEIS0Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.74

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и IS0Z.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и IS0Z.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и IS0Z.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки IS0Z.DE в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и IS0Z.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEIS0Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-21.02%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.50%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-19.65%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-15.69%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-7.38%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.16%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и IS0Z.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEIS0Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.81%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

4.69%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

8.38%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

9.01%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

8.22%

-4.19%