Сравнение SPFIX с SFYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и SFYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 22.67% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | -8.70% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -8.70%.
SPFIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
SFYF
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и SFYF
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Доходность на риск
SPFIX vs. SFYF — Ранг доходности на риск
SPFIX
SFYF
Сравнение SPFIX c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.93 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.15 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.12 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и SFYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и SFYF
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и SFYF
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SFYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -56.09% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -15.18% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -56.09% | +31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -11.89% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -16.94% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.59% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и SFYF
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 4.22%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.62% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 14.66% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 26.06% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 30.54% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 30.92% | -12.08% |