Сравнение SPFIX с BXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и BXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и BXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | -8.03% | 13.74% | 17.26% | 9.10% | -7.18% | 20.83% | 1.11% | 22.22% | -9.06% | 19.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у BXMX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции BXMX по среднегодовой доходности: 15.75% против 8.03% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
BXMX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и BXMX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BXMX в 0.89%.
Доходность на риск
SPFIX vs. BXMX — Ранг доходности на риск
SPFIX
BXMX
Сравнение SPFIX c BXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | BXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.52 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.22 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и BXMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и BXMX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BXMX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
BXMX Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 8.22% | 7.41% | 7.02% | 7.37% | 7.48% | 5.87% | 6.81% | 6.76% | 8.12% | 6.41% | 7.33% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и BXMX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BXMX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и BXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -49.53% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.42% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -17.94% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -38.77% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -9.75% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -5.69% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.58% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и BXMX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) имеют волатильность 4.22% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | BXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.26% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.32% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 16.43% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 14.98% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.44% | +1.40% |