Сравнение SPFIX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции BSPIX по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.55% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и BSPIX
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.
Доходность на риск
SPFIX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
SPFIX
BSPIX
Сравнение SPFIX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.09 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и BSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и BSPIX
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BSPIX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и BSPIX
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -33.75% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.55% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.75% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.91% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.98% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.49% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и BSPIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.24% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.08% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 18.06% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.84% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.99% | +0.87% |