PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFE.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFE.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SPFE.DE returned -1.22%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPFE.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
1.45%
3 года*
2.19%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.14%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%5.90%0.18%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-64.14%

Correlation

The correlation between SPFE.DE and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Bitcoin

Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с AHYF.DESPFE.DE с XBAG.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SPFE.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFE.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.90

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-1.21

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.76

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

-1.35

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFE.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFE.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.90

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.14

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и BTC-USD

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFE.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-83.05%

+65.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-49.93%

+47.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.98%

-49.93%

+45.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-73.60%

+56.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-48.40%

+40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-39.96%

+33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

33.81%

-32.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFE.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

10.12%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

34.33%

-31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

35.37%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

45.05%

-40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

55.99%

-51.93%

Часто задаваемые вопросы

SPFE.DE and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор