PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFE.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFE.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

SPFE.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.27%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%5.90%0.18%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.51%.

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.39%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с BNDWSPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий SPFE.DE и XBAG.DE

И SPFE.DE, и XBAG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SPFE.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFE.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.51

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.62

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.44

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

-0.70

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFE.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFE.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.51

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.28

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPFE.DE и XBAG.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и XBAG.DE

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XBAG.DE в 2.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.13%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, примерно равная максимальной просадке XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFE.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-16.64%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-4.79%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-15.81%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-12.20%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.56%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.05%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и XBAG.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.32%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFE.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.44%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.63%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

4.93%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

6.10%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.95%

-1.91%