PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFE.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFE.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE).

SPFE.DE и SPFV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.27%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%-0.64%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.98%-7.02%9.30%3.44%-6.12%7.00%-4.23%-1.49%
Разные валюты инструментов

SPFE.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.98%.

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.39%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
—

SPFV.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.76%
3 года*
1.91%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с BNDWSPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с XBAG.DESPFE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DESPFV.DE с AHYB.DE

Сравнение комиссий SPFE.DE и SPFV.DE

И SPFE.DE, и SPFV.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFE.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFE.DESPFV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.37

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.45

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.20

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

-0.30

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFE.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SPFV.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFE.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.03

0.00

Корреляция

Корреляция между SPFE.DE и SPFV.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и SPFV.DE

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.13%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и SPFV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFE.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-15.26%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.35%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-15.09%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-1.44%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.71%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.71%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и SPFV.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.32%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFE.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.27%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

4.30%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

7.43%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

7.91%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.66%

-3.62%