Сравнение SPFE.DE с BNDW
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both Global Bonds funds - SPFE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) while BNDW tracks the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFE.DE returned -1.46%/yr vs 0.61%/yr for BNDW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPFE.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 3.12%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.35% | 2.57% | 1.42% | 4.38% | -13.18% | -2.30% | 3.74% | 5.02% | 0.23% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.12% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 5.23% | -2.54% | 10.82% | 2.67% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and BNDW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SPFE.DE and BNDW has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
BNDW
Сравнение SPFE.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFE.DE | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 2.86 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и BNDW
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -13.02% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -4.45% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -11.33% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -12.17% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.23% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.77% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.54% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и BNDW
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.44% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 4.29% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 5.77% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 8.03% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 7.80% | -3.79% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и BNDW
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и BNDW
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BNDW в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.24% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.13% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 1.39% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and BNDW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for SPFE.DE.
SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор