PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFE.DE с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFE.DE с BNDW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

SPFE.DE и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFE.DE и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFE.DE и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.27%2.59%1.43%4.36%-13.18%-2.30%3.75%5.90%0.11%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.94%-7.44%9.18%3.97%-7.48%5.23%-2.54%10.82%2.61%
Разные валюты инструментов

SPFE.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 1.63%.

SPFE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.39%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.76%
1 год
-3.21%
3 года*
1.61%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с SPFE.DE:
SPFE.DE с SPYY.DESPFE.DE с VAGF.DESPFE.DE с SPFV.DESPFE.DE с 10AM.DESPFE.DE с AEGE.DESPFE.DE с XBAG.DESPFE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с SCHZ

Сравнение комиссий SPFE.DE и BNDW

SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

SPFE.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFE.DE
Ранг доходности на риск SPFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFE.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFE.DEBNDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.42

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.51

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.50

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

-0.78

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFE.DE vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFE.DE на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFE.DE и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFE.DEBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.42

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.24

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPFE.DE и BNDW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFE.DE и BNDW

Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BNDW в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018
SPFE.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged		3.13%3.07%2.78%1.96%1.51%1.20%1.49%2.15%0.77%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.18%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SPFE.DE и BNDW

Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и BNDW.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFE.DEBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-17.22%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.70%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.61%

-16.93%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-1.82%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.05%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.74%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFE.DE и BNDW

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFE.DEBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.97%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

4.27%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

7.62%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

8.11%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.90%

-3.86%