PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с SPYM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPEU is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.12%/yr vs 15.61%/yr for SPYM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.61% соответственно.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

SPYM

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.73%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.21%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SPEU and SPYM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.69

The correlation between SPEU and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и SPYM

Секторы
SPEU
SPYM

Финансовые услуги

23.1%
11.9%

Промышленность

20.0%
8.0%

Здравоохранение

11.2%
8.5%

Технологии

10.1%
38.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.1%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
SPYM
11.9%

Промышленность

SPEU
20.0%
SPYM
8.0%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
SPYM
8.5%

Технологии

SPEU
10.1%
SPYM
38.0%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
SPYM
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
SPYM
9.4%

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
SPYM
1.8%

Энергетика

SPEU
5.5%
SPYM
3.1%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
SPYM
2.6%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
SPYM
10.1%

Недвижимость

SPEU
1.7%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SPEU vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.92

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.61

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.68

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

11.98

-6.30

SPEU vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и SPYM

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-54.46%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.90%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-18.72%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-24.48%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-33.87%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.14%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-7.14%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.99%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и SPYM

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 4.97% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.83%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

9.83%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.46%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.90%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.03%

+0.16%

Сравнение комиссий SPEU и SPYM

SPEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и SPYM

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and SPYM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (4.97%) compared to SPYM (4.83%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.61% vs 10.12% for SPEU. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.61% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.07% for SPEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.30% for SPYM.

SPEU is categorized as Europe Equities, while SPYM is S&P 500. SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор