PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEQ.L с MVUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и MVUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и MVUS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
-3.99%11.72%18.70%9.31%-11.01%16.76%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -3.99%.


SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
10 лет*

MVUS.L

1 день
1.02%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.82%
1 год
4.80%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPEQ.L и MVUS.L

И SPEQ.L, и MVUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPEQ.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

MVUS.L
Ранг доходности на риск MVUS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVUS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVUS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVUS.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVUS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVUS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEQ.LMVUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.37

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.59

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.54

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

2.56

+3.17

SPEQ.L vs. MVUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MVUS.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и MVUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEQ.LMVUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.37

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и MVUS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и MVUS.L

Ни SPEQ.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и MVUS.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и MVUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEQ.LMVUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-24.85%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.87%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.13%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.46%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.88%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и MVUS.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEQ.LMVUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.17%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.12%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.02%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

12.77%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

13.94%

+4.04%