PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с PSRF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L).

SPEQ.L и PSRF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. PSRF.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и PSRF.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.94%16.77%16.14%15.31%-8.11%12.28%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как PSRF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PSRF.L с доходностью 1.94%.

SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSRF.L

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.06%
1 год
18.29%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLDSPEQ.L с IISU.L
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с XLKPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKQ.LPSRF.L с VUSA.L

Сравнение комиссий SPEQ.L и PSRF.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.

PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPEQ.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LPSRF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.73

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.98

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.88

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PSRF.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LPSRF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и PSRF.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и PSRF.L

SPEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.34%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и PSRF.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и PSRF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-38.37%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.05%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.80%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.19%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.75%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и PSRF.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.70%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.35%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

14.65%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.77%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.53%

+1.45%