PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с MLPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L).

SPEQ.L и MLPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. MLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.46%11.52%12.23%13.79%-11.53%24.80%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		14.41%2.44%22.62%19.38%31.92%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MLPS.L с доходностью 14.41%.

SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-3.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.18%
1 год
5.62%
3 года*
18.35%
5 лет*
20.49%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с GLDSPEQ.L с IISU.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с AMLPMLPS.L с SCHDMLPS.L с QQQMLPS.L с MLPAMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Сравнение комиссий SPEQ.L и MLPS.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.

MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SPEQ.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LMLPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.29

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.49

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.32

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.06

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.14

+0.47

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и MLPS.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и MLPS.L

Ни SPEQ.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и MLPS.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и MLPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-82.23%

+61.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-17.38%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.62%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-28.58%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.62%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и MLPS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.14%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.86%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

19.41%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

20.60%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

28.68%

-10.70%