Сравнение SPEQ.L с EWSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).
SPEQ.L и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEQ.L и EWSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEQ.L и EWSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPEQ.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.46% | 11.52% | 12.23% | 13.79% | -2.30% |
EWSP.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.24% | 11.81% | 12.23% | 13.40% | -2.24% |
Разные валюты инструментов
SPEQ.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у EWSP.L с доходностью 0.24%.
SPEQ.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWSP.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEQ.L и EWSP.L
И SPEQ.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPEQ.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск
SPEQ.L
EWSP.L
Сравнение SPEQ.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEQ.L | EWSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.46 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEQ.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPEQ.L и EWSP.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEQ.L и EWSP.L
Ни SPEQ.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEQ.L и EWSP.L
Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и EWSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEQ.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -19.59% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.40% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.30% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.84% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEQ.L и EWSP.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEQ.L | EWSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.78% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.40% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.15% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.63% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.63% | +3.35% |