PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEQ.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и EWSP.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
0.46%11.52%12.23%13.79%-2.30%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)
0.24%11.81%12.23%13.40%-2.24%
Разные валюты инструментов

SPEQ.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у EWSP.L с доходностью 0.24%.


SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
10 лет*

EWSP.L

1 день
1.53%
1 месяц
-5.02%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.95%
3 года*
11.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPEQ.L и EWSP.L

И SPEQ.L, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPEQ.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEQ.LEWSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.46

+0.27

SPEQ.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEQ.LEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и EWSP.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и EWSP.L

Ни SPEQ.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и EWSP.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и EWSP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEQ.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-19.59%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.40%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.30%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.84%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.09%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и EWSP.L

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEQ.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.78%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.40%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.15%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.63%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.63%

+3.35%