PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%30.65%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between SPEP.L and S5EE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between SPEP.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и S5EE.L

Секторы
SPEP.L
S5EE.L

Технологии

38.6%
48.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.7%

Финансовые услуги

12.0%
16.0%

Здравоохранение

9.3%
11.3%

Промышленность

6.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

4.2%

-

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

SPEP.L
38.6%
S5EE.L
48.5%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
S5EE.L
2.7%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
S5EE.L
16.0%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
S5EE.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
S5EE.L
4.5%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
S5EE.L

-

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
S5EE.L
2.3%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
S5EE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.65

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
4.93

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

5.00

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

18.76

-16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.65

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.08

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.17

-0.57

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и S5EE.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-20.25%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-8.61%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-20.25%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-20.25%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.09%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.79%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

2.30%

+15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.63%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.78%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

11.81%

+31.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

14.75%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

14.63%

+15.46%

Сравнение комиссий SPEP.L и S5EE.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и S5EE.L

Ни SPEP.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and S5EE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор