Сравнение SPEP.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
SPEP.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEP.L или SPXP.L.
Основные характеристики
| SPEP.L | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.22% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 30.62% | 31.93% |
| Дох-ть за 3 года | 12.42% | 11.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.23 | 19.81 |
| Индекс Язвы | 13.60% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 11.17% |
| Макс. просадка | -21.35% | -25.46% |
| Текущая просадка | -7.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPEP.L и SPXP.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и SPXP.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 25.22%, а SPXP.L немного выше – 25.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEP.L и SPXP.L
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и SPXP.L
Ни SPEP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -21.35%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и SPXP.L
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (SPEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) имеют волатильность 3.32% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.