Сравнение SPEH.L с VDTY.L
SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs -0.79%/yr for VDTY.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEH.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.55%.
SPEH.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
VDTY.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.77%
- Всё время*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам SPEH.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.69% | 3.59% | 4.70% | 9.02% | -16.01% | -2.52% | 5.30% | 11.64% | 1.72% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.55% | 6.28% | 0.84% | 3.77% | -12.31% | -2.40% | 7.67% | 7.06% | 2.37% |
Correlation
The correlation between SPEH.L and VDTY.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between SPEH.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEH.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
SPEH.L
VDTY.L
Сравнение SPEH.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEH.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.63 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEH.L и VDTY.L
Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке VDTY.L в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEH.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -18.98% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.97% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -5.00% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -16.59% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -7.27% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.11% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEH.L и VDTY.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEH.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.00% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 2.59% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.52% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.55% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.86% | +0.95% |
Сравнение комиссий SPEH.L и VDTY.L
SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEH.L и VDTY.L
SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.20% | 4.29% | 4.07% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
SPEH.L and VDTY.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SPEH.L.
SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор