Сравнение VDTY.L с VDST.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).
VDTY.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и VDST.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.30% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | -0.61% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.79% | 4.26% | 5.24% | 4.98% | 0.95% | 0.01% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 0.79%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.98%
VDST.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и VDST.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDST.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
VDST.L
Сравнение VDTY.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 8.36 | -7.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 18.81 | -17.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 4.28 | -3.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 34.78 | -33.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 190.66 | -188.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 8.36 | -7.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 7.92 | -7.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 7.79 | -7.59 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и VDST.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и VDST.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и VDST.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и VDST.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -0.36% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -0.11% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.36% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -0.01% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.03% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.02% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и VDST.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.19% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.31% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 0.48% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 0.47% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 0.46% | +4.39% |