Сравнение SPEH.L с DRGG.L
SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs 1.92%/yr for DRGG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEH.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEH.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.19%.
SPEH.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
DRGG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.62%
Сравнение доходности по годам SPEH.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.69% | 3.59% | 4.70% | 9.02% | -16.01% | -2.52% | 0.34% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.19% | 5.68% | 3.04% | 0.01% | -5.38% | 7.53% | -24.68% |
Correlation
The correlation between SPEH.L and DRGG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEH.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
SPEH.L
DRGG.L
Сравнение SPEH.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEH.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.02 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 14.36 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEH.L и DRGG.L
Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEH.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -27.95% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.65% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -3.61% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -12.16% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -13.87% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -21.38% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.46% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEH.L и DRGG.L
Текущая волатильность для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) составляет 1.13%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEH.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.37% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.50% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.16% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.51% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 12.44% | -6.63% |
Сравнение комиссий SPEH.L и DRGG.L
SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEH.L и DRGG.L
SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEH.L and DRGG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEH.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEH.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор