PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 июл. 2026 г.

The fund provides USD-hedged exposure to a portfolio of Spanish government bonds.

ISIN
IE00BFMM8Y81
Эмитент
iShares
Дата выпуска
19 апр. 2018 г.
Регион
Europe (Spain)
Категория
Government Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$1M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SPEH.L:
SPEH.L с CNDX.LSPEH.L с CYGB.LSPEH.L с EIMI.LSPEH.L с IB01.LSPEH.L с CSP1.LSPEH.L с DRGG.LSPEH.L с IBTU.LSPEH.L с IGLN.LSPEH.L с ISAC.LSPEH.L с SWDA.L

Доходность

График доходности SPEH.L

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SPEH.L — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPEH.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) показал доход в 0.69% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев.

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.17%
С начала года
0.69%
1 год
3.01%
3 года*
4.85%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
Всё время*
1.87%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
7.25%
С начала года
8.73%
1 год
18.21%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.09%
Всё время*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SPEH.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SPEH.L закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.69%1.55%-2.37%0.52%1.21%0.51%-1.36%0.69%
20250.00%0.54%-1.43%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.88%1.05%0.17%0.00%3.59%
2024-0.56%-0.76%1.14%-0.75%0.00%0.38%2.46%0.37%1.65%-0.54%2.36%-1.07%4.70%
20232.25%-2.20%2.66%0.00%0.40%0.00%-0.20%0.60%-2.38%0.81%3.02%3.91%9.02%
2022-1.20%-2.26%-1.96%-3.45%-1.69%-1.34%4.66%-5.38%-3.14%0.40%2.42%-3.94%-16.01%
2021-0.50%-2.19%0.52%-1.03%-0.00%0.52%1.72%-0.34%-0.85%-0.51%1.38%-1.19%-2.52%

Метрики бенчмарка

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) has an annualized alpha of 2.47%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2018.

  • This ETF participated in 18.01% of S&P 500 Index downside but only 14.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.47%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
14.77%
Участие в снижении
18.01%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SPEH.L составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SPEH.L имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск SPEH.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEH.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEH.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEH.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.45

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.03

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.01

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

8.68

-5.91

Дивиденды

История дивидендов

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 19.03%, зарегистрированную 2 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-19.03%март 2023 г.
2y 2mo—
5y 7moдек. 2020 г. - сейчас
—
-7.38%март 2020 г.
13d4mo 19d
5mo 2dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-2.77%дек. 2019 г.
3mo 5d2mo 20d
5mo 25dавг. 2019 г. - февр. 2020 г.
—
-2.47%июль 2019 г.
8d21d
29dиюль 2019 г. - авг. 2019 г.
—
-2.40%май 2018 г.
25d20d
1mo 15dмай 2018 г. - июнь 2018 г.
—

Показатели просадок

SPEH.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-56.78%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-9.10%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-18.90%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-25.43%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.19%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-10.70%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.10%

-1.01%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SPEH.L

Добавьте iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SPEH.L