PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPEH.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEH.L с IBTU.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs 3.46%/yr for IBTU.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEH.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.

SPEH.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.17%
С начала года
0.69%
1 год
3.01%
3 года*
4.85%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
Всё время*
1.87%

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
Всё время*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEH.L и IBTU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPEH.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.69%3.59%4.70%9.02%-16.01%-2.52%5.30%9.90%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%

Correlation

The correlation between SPEH.L and IBTU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPEH.L:
SPEH.L с CNDX.LSPEH.L с CYGB.LSPEH.L с EIMI.LSPEH.L с IB01.LSPEH.L с CSP1.LSPEH.L с DRGG.LSPEH.L с IGLN.L
Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY

Доходность на риск

SPEH.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEH.L
Ранг доходности на риск SPEH.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEH.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEH.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEH.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEH.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEH.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
3.52

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
7.64

-6.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

3.84

-2.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

19.33

-18.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

94.97

-92.20

SPEH.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEH.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEH.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEH.L и IBTU.L

Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и IBTU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEH.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-0.72%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.20%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-0.20%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-0.40%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-0.06%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.04%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEH.L и IBTU.L

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SPEH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEH.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.20%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

0.77%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

1.12%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

1.02%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

0.95%

+4.86%

Сравнение комиссий SPEH.L и IBTU.L

SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEH.L и IBTU.L

SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
SPEH.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEH.L and IBTU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for SPEH.L.

SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор