PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.03% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий SPEGX и VIGIX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SPEGX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.31

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.11

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.97

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPEGX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и VIGIX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и VIGIX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-56.95%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-16.51%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-35.62%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-35.62%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-13.17%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-16.36%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.64%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и VIGIX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 7.15% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.01%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.74%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.99%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

22.36%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

21.53%

+0.12%