Сравнение SPEGX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.95% против 16.52% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и TILIX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
SPEGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
SPEGX
TILIX
Сравнение SPEGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.35 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.97 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.32 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и TILIX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и TILIX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -50.54% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -16.24% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -32.68% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -32.68% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -13.10% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -7.77% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.73% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и TILIX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.72% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.38% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.61% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.50% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.04% | +0.61% |