Сравнение SPEGX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -15.26% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и GQEPX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
SPEGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
SPEGX
GQEPX
Сравнение SPEGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.43 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.66 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.74 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 1.86 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.43 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и GQEPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и GQEPX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и GQEPX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -28.45% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -8.34% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -20.49% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -6.50% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -5.75% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.49% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и GQEPX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 2.77% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.29% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 12.41% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.87% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 18.85% | +2.80% |