PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPECX
Alger Spectra Fund		-15.14%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%7.39%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SPECX

1 день
-1.46%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-16.34%
1 год
25.34%
3 года*
26.11%
5 лет*
9.62%
10 лет*
14.53%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SPECX и BBLIX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SPECX
Alger Spectra Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SPECX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

3.81

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPECX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и BBLIX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.80%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и BBLIX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-33.49%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-10.22%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-28.06%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-1.80%

-18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-6.48%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.62%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и BBLIX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.57%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

6.08%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

16.12%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

16.08%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

18.80%

+8.92%