Сравнение SPECX с AOFIX
SPECX (Alger Spectra Fund) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both mutual funds - SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AOFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, SPECX returned 17.74%/yr vs 9.85%/yr for AOFIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPECX charges 1.39%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.
Доходность
Сравнение доходности SPECX и AOFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 17.74% против 9.85% соответственно.
SPECX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 17.74%
AOFIX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам SPECX и AOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.08% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 14.40% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
Correlation
The correlation between SPECX and AOFIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between SPECX and AOFIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPECX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск
SPECX
AOFIX
Сравнение SPECX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPECX | AOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.68 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.54 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPECX и AOFIX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AOFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPECX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -60.19% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -19.88% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -31.97% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -55.64% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -60.19% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -29.94% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -19.45% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.00% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и AOFIX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPECX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 8.56% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 20.73% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 26.53% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 28.22% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 26.39% | +1.59% |
Сравнение комиссий SPECX и AOFIX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и AOFIX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 6.91% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Часто задаваемые вопросы
SPECX and AOFIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPECX has higher volatility (10.04%) compared to AOFIX (8.56%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs AOFIX's -60.19%.
AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPECX и AOFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор