PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с AOFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-15.14%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-12.19%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 14.53% против 7.64% соответственно.

SPECX

1 день
-1.46%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-16.34%
1 год
25.34%
3 года*
26.11%
5 лет*
9.62%
10 лет*
14.53%

AOFIX

1 день
-2.21%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-9.04%
1 год
13.89%
3 года*
4.33%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAXAOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий SPECX и AOFIX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

SPECX
Alger Spectra Fund
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

SPECX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.41

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.78

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.46

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

1.71

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPECX и AOFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и AOFIX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.80%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и AOFIX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-60.19%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-19.88%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-55.64%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-60.19%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-46.23%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-19.25%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

5.34%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и AOFIX

Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 7.79%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

9.39%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

19.29%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

28.37%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

27.85%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

26.10%

+1.62%