PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с AFGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPECX с AFGPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPECX (Alger Spectra Fund) and AFGPX (Alger International Focus Fund) are both mutual funds - SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AFGPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, SPECX returned 17.64%/yr vs 7.87%/yr for AFGPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPECX charges 1.39%/yr vs 1.28%/yr for AFGPX.

Доходность

Сравнение доходности SPECX и AFGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у AFGPX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 17.64% против 7.87% соответственно.

SPECX

1 день
-1.44%
1 месяц
6.79%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.51%
1 год
35.61%
3 года*
34.22%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.64%

AFGPX

1 день
-0.99%
1 месяц
2.97%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.30%
1 год
13.35%
3 года*
14.46%
5 лет*
3.36%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPECX и AFGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		11.86%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
AFGPX
Alger International Focus Fund		9.55%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%

Correlation

The correlation between SPECX and AFGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1995 г.

0.88

The correlation between SPECX and AFGPX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger International Focus Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ACAAXAFGPX с ALAFXAFGPX с ALBAXAFGPX с FSOSXAFGPX с IVFIXAFGPX с ALVOX

Доходность на риск

SPECX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXAFGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.74

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.16

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.07

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

3.82

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. AFGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AFGPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и AFGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXAFGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.74

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPECX и AFGPX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AFGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPECXAFGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-63.63%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-12.92%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-15.34%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-42.17%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-42.17%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.99%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-19.42%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.62%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и AFGPX

Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 5.91%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPECXAFGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.94%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

16.11%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

18.84%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

20.28%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

19.62%

+8.23%

Сравнение комиссий SPECX и AFGPX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AFGPX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и AFGPX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности AFGPX в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGPX
Alger International Focus Fund		12.60%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.68%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

SPECX and AFGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFGPX has higher volatility (6.94%) compared to SPECX (5.91%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs AFGPX's -63.63%.

SPECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPECX и AFGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор