Сравнение SPECX с AFGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger International Focus Fund (AFGPX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и AFGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и AFGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -15.14% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
AFGPX Alger International Focus Fund | -6.08% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 14.53% против 6.47% соответственно.
SPECX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 14.53%
AFGPX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и AFGPX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AFGPX в 1.28%.
Доходность на риск
SPECX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск
SPECX
AFGPX
Сравнение SPECX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | AFGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.65 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.41 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.52 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и AFGPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и AFGPX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что меньше доходности AFGPX в 14.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.80% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
AFGPX Alger International Focus Fund | 14.70% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и AFGPX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AFGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -63.63% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -12.92% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -42.17% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -42.17% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -12.92% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -19.50% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.49% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и AFGPX
Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 7.79%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.02% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 14.19% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 18.98% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 19.94% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 19.41% | +8.31% |