PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с TCSH.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and TCSH.TO (TD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while TCSH.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by TD. SPDW is passively managed, while TCSH.TO is actively managed. Over the past year, SPDW returned 31.27% vs -0.05% for TCSH.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for TCSH.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPDW торгуется в USD, в то время как TCSH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TCSH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью -1.06%.

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
1.53%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%

TCSH.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%1.58%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		-1.06%8.03%-2.09%

Correlation

The correlation between SPDW and TCSH.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Доходность на риск

SPDW vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWTCSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.10

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.18

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.14

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

0.28

+9.67

SPDW vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и TCSH.TO

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и TCSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-7.38%

-52.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-2.89%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.57%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-1.70%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.48%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и TCSH.TO

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

0.75%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

3.20%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

4.38%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

5.37%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

5.37%

+11.94%

Сравнение комиссий SPDW и TCSH.TO

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и TCSH.TO

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TCSH.TO в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.59%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and TCSH.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for TCSH.TO.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TCSH.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and TD. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.16% for TCSH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и TCSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор