Сравнение SPDW с ARTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Artisan International Fund (ARTIX).
SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. ARTIX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDW и ARTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
ARTIX Artisan International Fund | 3.75% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ARTIX с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции ARTIX немного отстают с 9.10%.
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
ARTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и ARTIX
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Доходность на риск
SPDW vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
SPDW
ARTIX
Сравнение SPDW c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.37 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.53 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и ARTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и ARTIX
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности ARTIX в 21.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
ARTIX Artisan International Fund | 21.71% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и ARTIX
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и ARTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -61.18% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.78% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -33.88% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.88% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -9.78% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -16.17% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.59% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и ARTIX
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.04% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 10.12% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.33% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.60% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.16% | +0.99% |