Сравнение SPDW с ARTIX
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and ARTIX (Artisan International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SPDW returned 10.21%/yr vs 10.31%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SPDW charges 0.04%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и ARTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 17.03%, а ARTIX немного ниже – 16.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции ARTIX немного впереди с 10.31%.
SPDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.21%
- Всё время*
- 5.22%
ARTIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 16.88%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 8.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $133.37M | $157.66M | $160.34M |
Сравнение доходности по годам SPDW и ARTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 17.03% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
ARTIX Artisan International Fund | 16.88% | 36.21% | 10.59% | 14.27% | -19.54% | 8.87% | 7.58% | 29.16% | -11.03% | 31.03% |
Correlation
The correlation between SPDW and ARTIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between SPDW and ARTIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. ARTIX — Ранг доходности на риск
SPDW
ARTIX
Сравнение SPDW c ARTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | ARTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.40 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 7.01 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDW и ARTIX
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и ARTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -61.18% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.78% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -13.39% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -33.88% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -33.88% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.43% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -16.03% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и ARTIX
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Artisan International Fund (ARTIX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | ARTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.69% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.78% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 15.27% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.99% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.14% | +1.00% |
Сравнение комиссий SPDW и ARTIX
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и ARTIX
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности ARTIX в 19.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIX Artisan International Fund | 19.27% | 22.52% | 10.24% | 1.79% | 2.54% | 23.35% | 3.23% | 5.24% | 9.73% | 0.67% | 1.17% | 0.45% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.96% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPDW and ARTIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (5.02%) compared to ARTIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs ARTIX's -61.18%.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и ARTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор