PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с ARTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с ARTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and ARTIX (Artisan International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SPDW returned 10.05%/yr vs 9.74%/yr for ARTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 1.19%/yr for ARTIX.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и ARTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Artisan International Fund (ARTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у ARTIX с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции ARTIX немного отстают с 9.74%.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

ARTIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
13.19%
6 месяцев
16.65%
1 год
24.77%
3 года*
22.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и ARTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
ARTIX
Artisan International Fund		13.19%36.21%10.59%14.27%-19.54%8.87%7.58%29.16%-11.03%31.03%

Correlation

The correlation between SPDW and ARTIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.86

The correlation between SPDW and ARTIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Artisan International Fund

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с ARTIX:
ARTIX с FSOSXARTIX с VOOARTIX с FTIHXARTIX с VTARTIX с VYMIARTIX с FSPSXARTIX с BRK-B

Доходность на риск

SPDW vs. ARTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARTIX
Ранг доходности на риск ARTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c ARTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Artisan International Fund (ARTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWARTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.78

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.61

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.64

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

9.53

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. ARTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и ARTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWARTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPDW и ARTIX

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке ARTIX в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и ARTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWARTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-61.18%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.78%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.39%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-33.88%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-33.88%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.51%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-16.09%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и ARTIX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.44%, в то время как у Artisan International Fund (ARTIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWARTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.77%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.91%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.51%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.85%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.30%

+0.95%

Сравнение комиссий SPDW и ARTIX

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARTIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и ARTIX

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности ARTIX в 19.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTIX
Artisan International Fund		19.90%22.52%10.24%1.79%2.54%23.35%3.23%5.24%9.73%0.67%1.17%0.45%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and ARTIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTIX has higher volatility (5.77%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs ARTIX's -61.18%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и ARTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор