Сравнение SPDM.L с XBCU.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.77% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.65% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -6.04% | -3.80% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and XBCU.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
XBCU.L
Сравнение SPDM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.86 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 14.41 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.53 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.92 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и XBCU.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -52.27% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -7.97% | -28.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -15.39% | -25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -27.98% | -42.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -31.79% | -39.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -1.94% | -55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -24.34% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.25% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и XBCU.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.17% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.25% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 18.47% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 18.16% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 17.18% | +20.40% |
Сравнение комиссий SPDM.L и XBCU.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и XBCU.L
Ни SPDM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and XBCU.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор