Сравнение SPDM.L с ICOM.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDM.L returned -13.18%/yr vs 12.26%/yr for ICOM.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.24%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
ICOM.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDM.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 18.59% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.24% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | 28.25% | -6.57% | 2.69% | -4.87% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and ICOM.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
ICOM.L
Сравнение SPDM.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.21 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 12.08 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.12 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.73 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.52 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и ICOM.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -28.82% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -7.45% | -28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -14.48% | -26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -28.82% | -42.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -4.74% | -52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -12.30% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.22% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и ICOM.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.49% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.96% | +21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 18.28% | +26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.73% | +25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 15.71% | +21.87% |
Сравнение комиссий SPDM.L и ICOM.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и ICOM.L
Ни SPDM.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and ICOM.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор