Сравнение SPDM.L с CMOD.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDM.L returned -13.18%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDM.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 25.81% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 25.10% | 7.88% | 5.95% | -12.18% | 28.11% | 28.55% | -6.69% | 2.58% | -4.90% | -9.94% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and CMOD.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
CMOD.L
Сравнение SPDM.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.08 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 11.78 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.12 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и CMOD.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -32.23% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -7.58% | -28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -14.94% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -28.94% | -41.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -4.87% | -52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -14.42% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 3.28% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и CMOD.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.56% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 15.85% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 18.19% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.80% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 15.37% | +22.21% |
Сравнение комиссий SPDM.L и CMOD.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и CMOD.L
Ни SPDM.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and CMOD.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SPDM.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор