PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с VIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds - SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index while VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 25.34% vs 18.13% for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.42%.

SPDG

1 день
0.92%
1 месяц
0.08%
С начала года
15.55%
6 месяцев
13.96%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и VIG

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		15.55%11.66%20.22%8.09%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.42%14.17%16.99%6.27%

Correlation

The correlation between SPDG and VIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between SPDG and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDG и VIG

Секторы
SPDG
VIG

Технологии

37.4%
29.0%

Финансовые услуги

11.8%
19.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.4%

Здравоохранение

9.0%
16.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
0.5%

Промышленность

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.3%

Энергетика

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Технологии

SPDG
37.4%
VIG
29.0%

Финансовые услуги

SPDG
11.8%
VIG
19.9%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.3%
VIG
4.4%

Здравоохранение

SPDG
9.0%
VIG
16.6%

Коммуникационные услуги

SPDG
8.8%
VIG
0.5%

Промышленность

SPDG
8.8%
VIG
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPDG
5.1%
VIG
9.3%

Энергетика

SPDG
3.8%
VIG
3.2%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
VIG
2.9%

Недвижимость

SPDG
2.2%
VIG

-

Сырьевые материалы

SPDG
1.6%
VIG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SPDG vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDGVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.62

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.30

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

9.28

+0.78

SPDG vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDG и VIG

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-46.81%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.91%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.73%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.50%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.96%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и VIG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.78%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.67%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.06%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.22%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.03%

-1.84%

Сравнение комиссий SPDG и VIG

SPDG берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и VIG

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.69%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and VIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (4.46%) compared to VIG (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, SPDG leads with 25.34% vs 18.13% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 25.34% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for SPDG.

SPDG has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.47% for VIG.

SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.04% for VIG.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор