PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 16.38% for SPYD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%.

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и SPYD

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%9.00%

Correlation

The correlation between SPDG and SPYD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between SPDG and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDG и SPYD

Секторы
SPDG
SPYD

Технологии

35.5%
2.7%

Финансовые услуги

12.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.5%

Здравоохранение

9.1%
5.2%

Промышленность

8.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
16.3%

Энергетика

3.3%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
11.4%

Недвижимость

2.2%
25.8%

Сырьевые материалы

1.4%
3.4%

Технологии

SPDG
35.5%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

SPDG
9.1%
SPYD
5.2%

Промышленность

SPDG
8.5%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
SPYD
16.3%

Энергетика

SPDG
3.3%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
SPYD
11.4%

Недвижимость

SPDG
2.2%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SPDG vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.42

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.15

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.33

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

6.77

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.42

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.47

+1.05

Просадки

Сравнение просадок SPDG и SPYD

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-46.42%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.05%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.11%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.17%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.43%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и SPYD

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.57%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.71%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.62%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

16.13%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

19.78%

-5.60%

Сравнение комиссий SPDG и SPYD

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и SPYD

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and SPYD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (3.54%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPDG leads with 28.62% vs 16.38% for SPYD. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 28.62% return vs 16.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.59% for SPDG.

SPDG is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.07% for SPYD.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор