Сравнение SPDG с PDC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO).
SPDG и PDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. PDC.TO управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и PDC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDG и PDC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 7.98% | 27.45% | 6.97% | 7.88% |
Разные валюты инструментов
SPDG торгуется в USD, в то время как PDC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у PDC.TO с доходностью 7.98%.
SPDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDC.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и PDC.TO
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDC.TO в 0.58%.
Доходность на риск
SPDG vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск
SPDG
PDC.TO
Сравнение SPDG c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | PDC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.96 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.70 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.25 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 20.88 | -16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.96 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.42 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPDG и PDC.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и PDC.TO
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности PDC.TO в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.94% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и PDC.TO
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки PDC.TO в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и PDC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDG | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -41.94% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.43% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -1.65% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.61% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.65% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и PDC.TO
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDG | PDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.43% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.93% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 11.85% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.76% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.20% | 18.80% | -4.60% |