Сравнение SPCZ с PFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI).
SPCZ и PFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и PFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и PFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -7.04% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у PFI с доходностью -7.04%.
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и PFI
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFI в 0.60%.
Доходность на риск
SPCZ vs. PFI — Ранг доходности на риск
SPCZ
PFI
Сравнение SPCZ c PFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | PFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.03 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.20 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.06 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 0.18 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.03 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.23 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и PFI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и PFI
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности PFI в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.77% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и PFI
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки PFI в -59.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и PFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -59.53% | +55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -13.86% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -14.06% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -14.56% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 4.83% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и PFI
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.22%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | PFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.80% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 15.52% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 22.67% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.09% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.19% | -17.07% |