Сравнение SPCZ с LDRI
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. SPCZ is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, SPCZ returned 5.48% vs 3.55% for LDRI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.37%.
SPCZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 10.19% | 0.95% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.37% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SPCZ and LDRI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. LDRI — Ранг доходности на риск
SPCZ
LDRI
Сравнение SPCZ c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCZ | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.96 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 15.28 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и LDRI
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -0.85% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -0.60% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.58% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.20% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.23% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и LDRI
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.64% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 1.48% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 1.95% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.29% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.29% | +3.93% |
Сравнение комиссий SPCZ и LDRI
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и LDRI
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and LDRI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCZ has higher volatility (5.66%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, SPCZ leads with 5.48% vs 3.55% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPCZ has performed better with a 5.48% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 3.54% for LDRI.
SPCZ is categorized as Financials Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор