Сравнение SPCZ с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
SPCZ и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.09% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.09%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и KIE
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
SPCZ vs. KIE — Ранг доходности на риск
SPCZ
KIE
Сравнение SPCZ c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.39 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.41 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.58 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.36 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.39 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.29 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и KIE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и KIE
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности KIE в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и KIE
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -75.30% | +70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -12.25% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -9.42% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -12.09% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 5.23% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и KIE
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.78% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.49% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 19.78% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.31% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 21.15% | -16.03% |