Сравнение SPCZ с KBWP
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.61%/yr vs 17.19%/yr for KBWP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -1.94%.
SPCZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам SPCZ и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.69% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -1.94% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 7.22% |
Correlation
The correlation between SPCZ and KBWP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between SPCZ and KBWP shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPCZ и KBWP
Секторы
SPCZ
KBWP
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPCZ
KBWP
Технологии
SPCZ
KBWP
-
Сырьевые материалы
SPCZ
KBWP
-
Коммуникационные услуги
SPCZ
-
KBWP
-
Потребительский циклический сектор
SPCZ
-
KBWP
-
Потребительский защитный сектор
SPCZ
-
KBWP
-
Энергетика
SPCZ
-
KBWP
-
Здравоохранение
SPCZ
-
KBWP
-
Промышленность
SPCZ
-
KBWP
-
Недвижимость
SPCZ
-
KBWP
-
Коммунальные услуги
SPCZ
-
KBWP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск
SPCZ
KBWP
Сравнение SPCZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCZ | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.26 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 0.56 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и KBWP
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -39.76% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -9.56% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -12.29% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -2.75% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.37% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.36% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и KBWP
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 5.66% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 12.07% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 16.60% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 18.54% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 20.73% | -14.51% |
Сравнение комиссий SPCZ и KBWP
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и KBWP
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности KBWP в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.00% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and KBWP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWP has higher volatility (5.82%) compared to SPCZ (5.66%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs KBWP's -39.76%.
On 3-year performance, KBWP leads with 17.19% vs 6.61% for SPCZ. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWP has performed better with a 17.19% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.00% for KBWP.
They also come from different issuers: RiverNorth and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.35% for KBWP.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор