PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCZ с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCZ и KBWP


2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.15%10.19%5.31%5.93%1.95%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-5.76%11.49%30.45%7.09%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -5.76%.


SPCZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.26%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*

KBWP

1 день
0.13%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.54%
1 год
-2.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.89%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Сравнение комиссий SPCZ и KBWP

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.


Доходность на риск

SPCZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPCZKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.14

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.06

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.14

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

-0.37

+6.67

SPCZ vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCZKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.14

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.71

+0.51

Корреляция

Корреляция между SPCZ и KBWP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и KBWP

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности KBWP в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.08%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.97%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и KBWP

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и KBWP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPCZKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-39.76%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-11.59%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-6.54%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-4.35%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.48%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и KBWP

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPCZKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.31%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

11.79%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

19.27%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

18.49%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

20.65%

-15.53%