Сравнение SPCZ с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
SPCZ и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -5.76% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -5.76%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и KBWP
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
SPCZ vs. KBWP — Ранг доходности на риск
SPCZ
KBWP
Сравнение SPCZ c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.14 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.06 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.14 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.37 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.14 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.71 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и KBWP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и KBWP
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности KBWP в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и KBWP
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -39.76% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -11.59% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -6.54% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -4.35% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.48% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и KBWP
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.31% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.79% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 19.27% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.49% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 20.65% | -15.53% |