PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCZ с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCZ с KBE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while KBE is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.61%/yr vs 27.71%/yr for KBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for KBE.

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 11.37%.

SPCZ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.48%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBE

1 день
1.33%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.37%
6 месяцев
8.58%
1 год
26.10%
3 года*
27.71%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCZ и KBE

2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.69%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		11.37%12.36%23.78%5.30%3.33%

Correlation

The correlation between SPCZ and KBE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов SPCZ и KBE

Секторы
SPCZ
KBE

Финансовые услуги

73.5%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPCZ
73.5%
KBE
100.0%

Технологии

SPCZ
0.3%
KBE

-

Сырьевые материалы

SPCZ
0.0%
KBE

-

Коммуникационные услуги

SPCZ

-

KBE

-

Потребительский циклический сектор

SPCZ

-

KBE

-

Потребительский защитный сектор

SPCZ

-

KBE

-

Энергетика

SPCZ

-

KBE

-

Здравоохранение

SPCZ

-

KBE

-

Промышленность

SPCZ

-

KBE

-

Недвижимость

SPCZ

-

KBE

-

Коммунальные услуги

SPCZ

-

KBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM

Доходность на риск

SPCZ vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCZKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.22

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.74

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

4.71

-1.39

SPCZ vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа KBE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и KBE

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCZKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-83.15%

+78.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-14.63%

+10.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-25.97%

+21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

0.00%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-27.47%

+26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.56%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и KBE

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеют волатильность 5.66% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCZKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.85%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

15.12%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

21.63%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

27.25%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

29.77%

-23.55%

Сравнение комиссий SPCZ и KBE

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и KBE

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности KBE в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.19%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPCZ and KBE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.85%) compared to SPCZ (5.66%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs KBE's -83.15%.

On 3-year performance, KBE leads with 27.71% vs 6.61% for SPCZ. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBE has performed better with a 27.71% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.19% for KBE.

They also come from different issuers: RiverNorth and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.35% for KBE.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCZ и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор