Сравнение SPCZ с KBE
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while KBE is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.50%/yr vs 22.67%/yr for KBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for KBE.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и KBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 2.87%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам SPCZ и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.87% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SPCZ and KBE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов SPCZ и KBE
Секторы
SPCZ
KBE
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPCZ
KBE
Технологии
SPCZ
KBE
-
Сырьевые материалы
SPCZ
KBE
-
Коммуникационные услуги
SPCZ
-
KBE
-
Потребительский циклический сектор
SPCZ
-
KBE
-
Потребительский защитный сектор
SPCZ
-
KBE
-
Энергетика
SPCZ
-
KBE
-
Здравоохранение
SPCZ
-
KBE
-
Промышленность
SPCZ
-
KBE
-
Недвижимость
SPCZ
-
KBE
-
Коммунальные услуги
SPCZ
-
KBE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. KBE — Ранг доходности на риск
SPCZ
KBE
Сравнение SPCZ c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.39 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.10 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и KBE
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -83.15% | +78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -14.63% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -25.97% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -7.38% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -27.54% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.55% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и KBE
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 5.65% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 14.93% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 21.62% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 27.36% | -21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 29.85% | -24.26% |
Сравнение комиссий SPCZ и KBE
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и KBE
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности KBE в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.39% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and KBE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBE has higher volatility (5.65%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs KBE's -83.15%.
On 3-year performance, KBE leads with 22.67% vs 6.50% for SPCZ. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBE has performed better with a 22.67% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 2.39% for KBE.
They also come from different issuers: RiverNorth and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.35% for KBE.
KBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор