PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCZ с IYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCZ и IYG


2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%.


SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*

IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Сравнение комиссий SPCZ и IYG

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.


Доходность на риск

SPCZ vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPCZIYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.33

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.58

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.43

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

1.27

+5.04

SPCZ vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IYG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCZIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.22

+1.01

Корреляция

Корреляция между SPCZ и IYG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и IYG

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности IYG в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и IYG

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IYG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPCZIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-81.84%

+77.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-15.90%

+12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-12.96%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-20.83%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

5.31%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и IYG

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.22%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPCZIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.14%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

12.44%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

20.88%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

20.49%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

23.61%

-18.49%