Сравнение SPCZ с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
SPCZ и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%.
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и IYG
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Доходность на риск
SPCZ vs. IYG — Ранг доходности на риск
SPCZ
IYG
Сравнение SPCZ c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.58 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.43 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 1.27 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.22 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и IYG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IYG
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности IYG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IYG
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -81.84% | +77.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -15.90% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -12.96% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -20.83% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 5.31% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IYG
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.22%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 5.14% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 12.44% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 20.88% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 20.49% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 23.61% | -18.49% |