Сравнение SPCZ с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
SPCZ и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -7.98%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и IYF
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
SPCZ vs. IYF — Ранг доходности на риск
SPCZ
IYF
Сравнение SPCZ c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.56 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.45 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 1.34 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.33 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.22 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и IYF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IYF
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IYF
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -79.09% | +74.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -13.88% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -10.79% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -17.68% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.67% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IYF
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.73% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 11.36% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 19.46% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.99% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 20.90% | -15.78% |