PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCZ с IAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCZ и IAT


2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.15%10.19%5.31%5.93%1.95%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-8.53%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -1.89%.


SPCZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.26%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*

IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Сравнение комиссий SPCZ и IAT

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.


Доходность на риск

SPCZ vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPCZIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.70

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.07

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.19

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

3.13

+3.17

SPCZ vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IAT равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCZIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.09

+1.13

Корреляция

Корреляция между SPCZ и IAT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и IAT

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IAT в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.08%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и IAT

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IAT.


Загрузка...

Показатели просадок


SPCZIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-77.22%

+72.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-17.49%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-13.87%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-27.14%

+26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

6.62%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и IAT

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPCZIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.92%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

16.94%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

27.33%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

29.09%

-23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

30.80%

-25.68%