Сравнение SPCZ с IAK
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.50%/yr vs 16.73%/yr for IAK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.43%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам SPCZ и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.56% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.97% |
Correlation
The correlation between SPCZ and IAK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов SPCZ и IAK
Секторы
SPCZ
IAK
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPCZ
IAK
Технологии
SPCZ
IAK
-
Сырьевые материалы
SPCZ
IAK
-
Коммуникационные услуги
SPCZ
-
IAK
-
Потребительский циклический сектор
SPCZ
-
IAK
-
Потребительский защитный сектор
SPCZ
-
IAK
-
Энергетика
SPCZ
-
IAK
-
Здравоохранение
SPCZ
-
IAK
Промышленность
SPCZ
-
IAK
-
Недвижимость
SPCZ
-
IAK
-
Коммунальные услуги
SPCZ
-
IAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. IAK — Ранг доходности на риск
SPCZ
IAK
Сравнение SPCZ c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.55 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.14 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.28 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.26 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IAK
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -77.38% | +72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -7.62% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -11.58% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.82% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -16.13% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.96% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IAK
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 3.82% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 9.98% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 14.77% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.07% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.89% | -15.30% |
Сравнение комиссий SPCZ и IAK
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IAK
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IAK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and IAK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (3.82%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs IAK's -77.38%.
On 3-year performance, IAK leads with 16.73% vs 6.50% for SPCZ. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAK has performed better with a 16.73% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 2.76% for IAK.
They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.43% for IAK.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор