PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCZ с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPCZ и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCZ и IAK


2026 (YTD)2025202420232022
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.15%10.19%5.31%5.93%1.95%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%11.28%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.32%.


SPCZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.39%
1 год
8.26%
3 года*
6.38%
5 лет*
10 лет*

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий SPCZ и IAK

SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

SPCZ vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCZ c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPCZIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.24

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

-0.20

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.28

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

-0.69

+6.99

SPCZ vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCZ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCZ и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCZIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.24

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.26

+0.96

Корреляция

Корреляция между SPCZ и IAK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCZ и IAK

Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IAK в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.08%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SPCZ и IAK

Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


SPCZIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-77.38%

+72.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-11.58%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.59%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-16.25%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

4.69%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCZ и IAK

Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPCZIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.07%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

10.50%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

18.72%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

18.07%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

20.89%

-15.77%