Сравнение SPCZ с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
SPCZ и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.32%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и IAK
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
SPCZ vs. IAK — Ранг доходности на риск
SPCZ
IAK
Сравнение SPCZ c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.24 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | -0.20 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.28 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.69 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.24 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.26 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и IAK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IAK
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IAK в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IAK
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -77.38% | +72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -11.58% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.59% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -16.25% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.69% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IAK
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.07% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 10.50% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 18.72% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.07% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 20.89% | -15.77% |