Сравнение SPCZ с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
SPCZ и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCZ и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.15% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -8.08% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | 16.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -8.08%.
SPCZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCZ и IAI
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
SPCZ vs. IAI — Ранг доходности на риск
SPCZ
IAI
Сравнение SPCZ c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.16 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 3.55 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.27 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между SPCZ и IAI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IAI
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности IAI в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.08% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.18% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IAI
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCZ | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -75.46% | +70.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -16.52% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -13.40% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -22.80% | +22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 5.39% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IAI
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 1.31%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 6.11% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 15.26% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 24.14% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 21.39% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 22.91% | -17.79% |