Сравнение SPCZ с GPZ
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while GPZ is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -19.37%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 3.26% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
Correlation
The correlation between SPCZ and GPZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов SPCZ и GPZ
Секторы
SPCZ
GPZ
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPCZ
GPZ
Технологии
SPCZ
GPZ
-
Сырьевые материалы
SPCZ
GPZ
-
Коммуникационные услуги
SPCZ
-
GPZ
-
Потребительский циклический сектор
SPCZ
-
GPZ
-
Потребительский защитный сектор
SPCZ
-
GPZ
-
Энергетика
SPCZ
-
GPZ
-
Здравоохранение
SPCZ
-
GPZ
-
Промышленность
SPCZ
-
GPZ
-
Недвижимость
SPCZ
-
GPZ
Коммунальные услуги
SPCZ
-
GPZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. GPZ — Ранг доходности на риск
SPCZ
GPZ
Сравнение SPCZ c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.44 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и GPZ
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -31.72% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -25.93% | +24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -11.74% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и GPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 27.33% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 27.33% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 27.33% | -21.74% |
Сравнение комиссий SPCZ и GPZ
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и GPZ
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GPZ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and GPZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 1.03% for GPZ.
They also come from different issuers: RiverNorth and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.40% for GPZ.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор