Сравнение SPCZ с BIZD
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. SPCZ is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, SPCZ returned 6.61%/yr vs 5.35%/yr for BIZD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPCZ charges 0.90%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -9.87%.
SPCZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам SPCZ и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.69% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -9.87% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -0.77% |
Correlation
The correlation between SPCZ and BIZD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов SPCZ и BIZD
Секторы
SPCZ
BIZD
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SPCZ
BIZD
Технологии
SPCZ
BIZD
-
Сырьевые материалы
SPCZ
BIZD
-
Коммуникационные услуги
SPCZ
-
BIZD
-
Потребительский циклический сектор
SPCZ
-
BIZD
-
Потребительский защитный сектор
SPCZ
-
BIZD
-
Энергетика
SPCZ
-
BIZD
-
Здравоохранение
SPCZ
-
BIZD
-
Промышленность
SPCZ
-
BIZD
-
Недвижимость
SPCZ
-
BIZD
-
Коммунальные услуги
SPCZ
-
BIZD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. BIZD — Ранг доходности на риск
SPCZ
BIZD
Сравнение SPCZ c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCZ | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.58 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.96 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и BIZD
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -55.44% | +50.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -22.22% | +18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -22.56% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -20.05% | +16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -6.76% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 13.30% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и BIZD
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.66% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.60% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 15.19% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 18.50% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 17.44% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 21.78% | -15.56% |
Сравнение комиссий SPCZ и BIZD
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и BIZD
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности BIZD в 14.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.01% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and BIZD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCZ has higher volatility (5.66%) compared to BIZD (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, SPCZ leads with 6.61% vs 5.35% for BIZD. On fees, SPCZ is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPCZ has performed better with a 6.61% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPCZ is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 11.83% for SPCZ.
They also come from different issuers: RiverNorth and VanEck. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 12.86% for BIZD.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор