PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPCX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPCX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCX
SPAC and New Issue ETF		0.64%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SPCX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.82%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPCX:
SPCX с BUFFSPCX с SCHDSPCX с SHYGSPCX с VWRA.LSPCX с SGVTSPCX с GMMFSPCX с LSAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPCX и SPY

SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPCX
SPAC and New Issue ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCX
Ранг доходности на риск SPCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

7.27

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между SPCX и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCX и SPY

Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPCX
SPAC and New Issue ETF		16.38%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPCX и SPY

Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-55.19%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-12.05%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-24.50%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-5.53%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-9.09%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.54%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCX и SPY

Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCX) составляет 1.24%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.35%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

9.50%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

19.06%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

17.06%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

17.92%

-8.63%