PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCX с MUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPCX с MUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).

SPCX и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPCX и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCX и MUST

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCX
SPAC and New Issue ETF		0.64%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.

SPCX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.82%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Часто сравнивают с SPCX:
SPCX с BUFFSPCX с SPYSPCX с SCHDSPCX с SHYGSPCX с VWRA.LSPCX с SGVTSPCX с GMMF
Часто сравнивают с MUST:
MUST с SHYDMUST с SCMBMUST с ITMMUST с EVIMMUST с BILMUST с VOOMUST с JPST

Сравнение комиссий SPCX и MUST

SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.

SPCX
SPAC and New Issue ETF
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Доходность на риск

SPCX vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCX
Ранг доходности на риск SPCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCX c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCXMUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.62

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.85

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

4.02

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCX vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUST равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCX и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCXMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.51

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPCX и MUST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCX и MUST

Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности MUST в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018
SPCX
SPAC and New Issue ETF		16.38%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF		3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SPCX и MUST

Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и MUST.

Загрузка...

Показатели просадок

SPCXMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-13.83%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.56%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-13.83%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-2.70%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-3.44%

-15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.26%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCX и MUST

Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCX) составляет 1.24%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPCXMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.69%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

6.61%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

5.38%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

5.60%

+3.69%