Сравнение SPCT с LRND
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while LRND is passively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for LRND.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и LRND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у LRND с доходностью 15.75%.
SPCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LRND
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.61K | $1.79M | $1.88M | |
| $213.16K | $201.08K | $219.16K |
Сравнение доходности по годам SPCT и LRND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 11.62% | 1.93% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 15.75% | 3.18% |
Correlation
The correlation between SPCT and LRND is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. LRND — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LRND
Сравнение SPCT c LRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | LRND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и LRND
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и LRND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | LRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -25.43% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.20% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.15% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и LRND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | LRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 16.84% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 20.01% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 20.01% | -10.67% |
Сравнение комиссий SPCT и LRND
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и LRND
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности LRND в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.40% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and LRND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.40% for LRND.
They also come from different issuers: Liberty One and IndexIQ. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.14% for LRND.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и LRND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор