Сравнение SPCT с DDTL
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 5.40%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 5.40% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SPCT and DDTL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. DDTL — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDTL
Сравнение SPCT c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и DDTL
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -3.78% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.43% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 5.33% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 5.53% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 5.53% | +3.74% |
Сравнение комиссий SPCT и DDTL
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и DDTL
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and DDTL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for DDTL.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liberty One and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор